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Magíster en Ciencia Actuarial

El Magíster en Ciencia Actuarial de la Facultad de Matemáticas UC es un programa de carácter profesional, que entrega una sólida preparación en teoría de probabilidad, estadística matemática, modelamiento estadístico, informática y economía financiera, de acuerdo a los estándares técnicos internacionales de la formación de un actuario.

El objetivo principal del programa es formar profesionales con altos estándares valóricos, capaces de trabajar en equipo, de ejercer un liderazgo positivo, y de comprender, analizar y aplicar, con responsabilidad social y ética, de forma crítica y científicamente, los conocimientos teóricos y prácticos sobre métodos matemáticos y estadísticos para el manejo del riesgo en seguros, finanzas y otras industrias asociadas al riesgo.

El programa cuenta con el patrocinio de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G. y de la Escuela de Seguros.




¿Qué es la Ciencia Actuarial?

La Ciencia Actuarial es una disciplina que aplica métodos matemáticos y estadísticos para la evaluación del riesgo en la industria de seguros y en la industria financiera. La Ciencia Actuarial se convirtió en una disciplina matemática-estadística formal a fines del siglo 17, con el aumento de la demanda de seguros a largo plazo, tales como seguros de deceso, seguros de vida y rentas vitalicias. Estas coberturas a largo plazo requieren que el dinero se destine para pagar prestaciones futuras. Esto requiere de la estimación de eventos futuros contingentes, tales como las tasas de mortalidad según edad, así como del desarrollo de técnicas matemático-estadísticas para descontar el valor de los fondos reservados e invertidos.

En países desarrollados los actuarios matemáticos son profesionales certificados a través de exámenes formales y de la experiencia. Por ejemplo, en los EE.UU., ser un actuario matemático requiere aprobar una serie de exámenes para obtener una certificación a través de la Sociedad Actuarial de Siniestros (Casualty Actuarial Society, CAS) o de la Sociedad de Actuarios (Society of Actuaries, SOA). En este país podría tomar entre 6 a 10 años para aprobar todos los exámenes requeridos, pero se puede comenzar una carrera como actuario matemático al aprobar los primeros exámenes, y rendirlos restantes exámenes mientras se trabaja como asistente actuarial.

El Magíster en Ciencia Actuarial de la UC es el primer programa de postgrado en Chile en la disciplina. Este programa cubre los contenidos de los 4 primeros exámenes de CAS/SOA, entregando una formación sólida en teoría de probabilidad, estadística matemática, modelamiento estadístico, informática y economía financiera.


Plan de Estudios


Cursos Mínimos

  • Probabilidad: En este curso se entregan elementos de teoría de probabilidad que son fundamentales para el estudio y desarrollo del análisis estadístico. Se estudian distribuciones de probabilidad en una y varias dimensiones, principales propiedades de estas distribuciones y algunos conceptos de teoría asintótica. Este curso abarca el material del Examen P CAS/SOA (Probability).
  • Matemática Financiera: Este curso abarca el material correspondiente al examen FM CAS/SOA (Financial Mathematics), y corresponde a la base matemática de la teoría de interés y de la economía financiera. Los temas incluyen: valor temporal del dinero; rentas vitalicias y flujos de dinero en efectivo con pagos que no son contingentes; préstamos; bonos; flujos generales de caja y carteras; inmunización; derivados generales; opciones; futuros; intercambios; estrategias de cobertura e inversión.
  • Manejo y Exploración de Datos: En este curso se estudian las principales técnicas de manejo y exploración de datos, incluyendo desde una introducción a sus sistemas de almacenamiento a la revisión de técnicas de análisis manual y automático.
  • Inferencia Estadística: Se desarrolla la teoría de la inferencia estadística, incluyendo estimación puntual, intervalos de confianza y test de hipótesis.
  • Modelos Matemáticos para Economía Financiera: Este curso abarca el material correspondiente al examen MFE CAS/SOA (Models for Financial Economics). Los tópicos incluyen: modelos para tasas de interés, valoración racional de los valores de derivados, simulación y técnicas de manejo de riesgo.
  • Modelos Actuariales I: Este curso abarca la primera parte del material correspondiente al examen C CAS/SOA (Construction and Evaluation of Actuarial Models), y ofrece una descripción de métodos actuariales que son útiles para el modelamiento. Los temas incluyen: modelos de severidad, modelos de frecuencia, modelos agregados, evaluación del impacto de modificaciones de cobertura, cálculo de la tasa de pérdida, evaluación de los efectos de la inflación sobre las pérdidas, medidas de riesgo y construcción de modelos empíricos.
  • Modelos Actuariales II: Este curso abarca la segunda parte del material correspondiente al examen C CAS/SOA (Construction and Evaluation of Actuarial Models), y ofrece una descripción de métodos actuariales que son útiles para el modelamiento. Los temas incluyen: construcción de modelos empíricos, construcción y selección de modelos paramétricos, credibilidad, simulación.
  • Modelos para Contingencias de la Vida: Este curso abarca el material correspondiente al examen MLC CAS/SOA (Models for Life Contingencies). Los temas incluyen: modelos para vidas simples y múltiples, modelamiento aleatorio del valor presente, cálculo de primas, reservas, planes de pensiones y beneficios de jubilación.
  • Ética Profesional en Estadística: El curso cubre fundamentos teóricos de la ética, en sus principales expresiones históricas y en sus proyecciones a la ciencia, con especial énfasis en el desarrollo de los conocimientos y actitudes que les permitan a los estudiantes una visión ética estadístico-profesional y personal, así como una comprensión del rol social del trabajo estadístico. El curso considera la discusión de casos concretos de dilemas éticos que se presentan en la práctica estadística.
  • Proyecto de Magíster: Este curso corresponde a una actividad integradora de carácter individual, consistente en el desarrollo de un proyecto actuarial aplicado incluyendo el diseño, implementación y análisis de datos obtenidos a partir de la aplicación del mismo.

Cursos Optativos

Los cursos Optativos de Profundización (OPR) se clasifican en dos grupos de acuerdo a su orientación principal:
  • Grupo A: Son cursos de carácter teórico.
  • Grupo B: Son cursos de carácter aplicado.
Con el objeto de asegurar la amplitud de la formación especializada, los alumnos deberán aprobar al menos un curso OPR de cada uno de estos grupos.

Cursos Optativos de Profundización Grupo ACréditos
Modelos para Eventos Extremos 10
Series Cronologicas 10
Análisis de Sobrevivencia 10
Procesos Estocásticos Aplicados 10
Estadística Bayesiana 10
Modelos Lineales Generalizados 10

Cursos Optativos de Profundización Grupo BCréditos
Gestión Cuantitativa del Riesgo 10
Tópicos de Ciencia Actuarial 10
Seminario de Ciencia Actuarial 10
Tería Microeconómica 12
Teoría Macroeconómica 12
Economía de Pensiones 12
Tería de Inversiones 12
Tería de Finanzas Corporativas 12
Finanzas I 12
Finanzas II 12
Opciones y Futuro 12

La programación de cursos electivos se realiza cada año por el Comité de Magíster. Los alumnos podrán inscribir cursos como OPR que no se encuentren en los listados, previa aprobación por parte del Comité de Magíster.


Requisitos de Postulación

Estar en posesión de un grado de Licenciado en Estadística, Licenciado en Matemática, Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, Licenciado en Ciencias Económicas y de la Administración, Licenciado en Ciencias Naturales y Matemática o disciplinas afines, otorgado por alguna universidad Chilena o extranjera, debidamente reconocida por el Estado donde se imparte. O estar en posesión de un título profesional universitario equivalente. En el caso de estos últimos, se exigirá una experiencia laboral de hasta 3 años.

Los postulantes además deben poseer una capacidad de comprensión del idioma inglés suficiente para:
  1. Entenderlo en forma escrita.
  2. Leer artículos, libros y documentos presentes en bases de datos internacionales.
  3. Participar de seminarios u otras actividades académicas con invitados internacionales.

Para mayor información haga clic aquí.



Cuerpo Docente

Académicos

Ana Maria Araneda Levy
Ph. D. en Estadística, Carnegie Mellon University, USA, 2004.
aaraneda@mat.puc.cl

Ricardo Aravena Cuevas
Magíster en Estadística, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, 1994.
ricardo.aravena@mat.puc.cl

Reinaldo Boris Arellano Valle
Doctor en Estadística, Universidad De Sao Paulo Brasil, 1994.
reivalle@mat.puc.cl

Guido Enrique del Pino Manresa
Ph. D. en Estadística, University of Wisconsin, Madison, USA, 1976.
gdelpino@mat.puc.cl

Susana Eyheramendy Duerr
Ph. D. en Estadística, Rutgers University, USA, 2004.
susana@mat.puc.cl

Manuel Galea Rojas
Doctor en Estadística, Universidad de Sao Paulo, Brasil, 1995.
mgalea@mat.puc.cl

Maria Jose Garcia Zattera
PhD in Sciences, Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica, 2011.
Doctor en Estadística, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, 2011.
mjgarcia@mat.puc.cl

Jorge Andres Gonzalez Burgos
Ph. D. In Sciences, Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica, 2007.
jorge.gonzalez@mat.puc.cl

Alejandro Antonio Jara Vallejos
Ph. D. in Sciences, Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica, 2008.
ajara@mat.puc.cl

Guillermo Marshall Rivera
Ph.D. en Estadística, University Of Colorado, Denver, USA, 1990.
guillermo.marshall@mat.puc.cl

Ricardo Alonso Olea Ortega
Doctor en Estadística, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, 2008.
raolea@mat.puc.cl

Wilfredo Omar Palma Manríquez
Ph. D. en Estadística, Carnegie Mellon University, USA, 1995.
wilfredo@mat.puc.cl

Fernando Andres Quintana Quintana
Ph. D. en Estadística, University of Wisconsin, Madison, USA, 1994.
quintana@mat.puc.cl

Ernesto Javier San Martin Gutierrez
P.D. in Sciences, Université Catholique de Louvain, Bélgica, 2000.
esanmart@mat.puc.cl

Federico Martin Tassara
Actuario en Economia, Universidad de Buenos Aires, 2013.
fetassara@mat.puc.cl 


Isabelle Beaudry 
Doctor of Philosophy, University of Massachusetts Amherst, 2017.
isabelle.beaudry@mat.puc.cl 

Académicos Invitados

Jean Lemaire
Ph.D., Mathematics, 1973, Summa Cum Laude, U.L.B. Associate, Society of Actuaries, 1997.
Director of the Actuarial Science Program, Statistics Departament University of Pennsylvania, EE.UU.
lemaire@wharton.upenn.edu

Paul Embrechts
Dr. Science (MATH), Catholic University of Leuven, Belgium 1979.
Department of Mathematics, ETH Zurich, Switzerland.
embrechts@math.ethz.ch

Mary Hardy
PhD, Actuarial Mathematics, Heriot-Watt University, UK 1994.
Director, Master of Actuarial Science Program, University Waterloo, Canada.
mary.hardy@uwaterloo.ca

Hansjoerg Albrecher
Ph.D. in Technical Mathematics, Graz University of Technology, 2001.
Department of Actuarial Science, Université de Lausanne, Switzerland.
Hansjoerg.Albrecher@unil.ch


Más Información

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