2020-01-15
12:00 hrs.

Nicolas Kuschinski. Pontificia Universidad Católica de Chile
FATSO: Una familia de operadores para selección de variables en modelos lineales
Sala 1, Facultad de Matemáticas
Abstract:
En modelos lineales es común encontrarse con situaciones donde varios de los coeficientes de regresión son 0. En estas situaciones, una herramienta común es un operador de selección de variables de tipo "sparsity promoting". El más común de estos operadores es el LASSO, el cual promueve estimaciones en 0. Sin embargo, el LASSO y sus derivados dan poco en términos de parámetros fácilmente interpretables para controlar el grado de selectividad. En esta plática se propondrá una nueva familia de operadores de selección, la cual toma como base la geometría del LASSO, pero que tienen forma analítica distinta, y que dan una manera fácilmente interpretable de controlar el grado de selectividad. Estos operadores corresponden con densidades a priori propias, y por ende se pueden usar para hacer inferencia Bayesiana.